Сравнение MUT.L с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MUT.L и VWRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUT.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | -0.97% | 16.94% | -1.15% | 7.33% | 216.52% | 14.08% | -2.43% | 8.22% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.37% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Разные валюты инструментов
MUT.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUT.L показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -2.37%.
MUT.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 33.98%
- 10 лет*
- 21.64%
VWRP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUT.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
MUT.L
VWRP.L
Сравнение MUT.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUT.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.70 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MUT.L и VWRP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUT.L и VWRP.L
Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | 4.47% | 4.38% | 4.71% | 4.48% | 76.11% | 3.29% | 4.63% | 3.82% | 4.57% | 4.23% | 4.45% | 4.76% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUT.L и VWRP.L
Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и VWRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.11% | -25.10% | -48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.19% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -17.64% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -6.03% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.45% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.38% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUT.L и VWRP.L
Murray Income Trust (MUT.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MUT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.33% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.04% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.73% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.30% | 12.88% | +88.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 15.03% | +57.82% |