PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUT.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUT.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUT.L и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MUT.L
Murray Income Trust
-0.97%16.94%-1.15%7.33%216.52%14.08%-2.43%8.22%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
-2.37%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
Разные валюты инструментов

MUT.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUT.L показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -2.37%.


MUT.L

1 день
1.36%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.01%
3 года*
6.40%
5 лет*
33.98%
10 лет*
21.64%

VWRP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.13%
1 год
15.98%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Murray Income Trust

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

MUT.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUT.L
Ранг доходности на риск MUT.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUT.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUT.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUT.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.70

-2.65

MUT.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUT.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUT.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUT.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между MUT.L и VWRP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUT.L и VWRP.L

Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUT.L
Murray Income Trust
4.47%4.38%4.71%4.48%76.11%3.29%4.63%3.82%4.57%4.23%4.45%4.76%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUT.L и VWRP.L

Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и VWRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MUT.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.11%

-25.10%

-48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.19%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-17.64%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.03%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.45%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.38%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUT.L и VWRP.L

Murray Income Trust (MUT.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MUT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUT.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.04%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.73%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.30%

12.88%

+88.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

15.03%

+57.82%