Сравнение MUT.L с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murray Income Trust (MUT.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MUT.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Murray Income Trust (MUT.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUT.L и IUKD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MUT.L Murray Income Trust	-0.97%	16.94%	-1.15%	7.33%	216.52%	14.08%	-2.43%	28.34%	-4.55%	14.92%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.23%	32.12%	12.27%	5.81%	-1.44%	23.43%	-17.92%	18.86%	-14.11%	6.92%

Доходность по периодам

С начала года, MUT.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции MUT.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 21.64% против 6.92% соответственно.

MUT.L

1 день: 1.36%

1 месяц: -7.45%

С начала года: -0.97%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 13.01%

3 года*: 6.40%

5 лет*: 33.98%

10 лет*: 21.64%

IUKD.L

1 день: 1.27%

1 месяц: -5.03%

С начала года: 4.23%

6 месяцев: 14.22%

1 год: 29.16%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 6.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Murray Income Trust

Название символа

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с MUT.L:

MUT.L с MYI.L MUT.L с MNG.L MUT.L с BUT.L MUT.L с VWRP.L MUT.L с MRCH.L MUT.L с HMWO.L MUT.L с CTY.L

Часто сравнивают с IUKD.L:

IUKD.L с VUKE.L IUKD.L с UKDV.L IUKD.L с CUKX.L IUKD.L с LGEN.L IUKD.L с IDVY.L IUKD.L с BIPS.L IUKD.L с CPJ1.L

Доходность на риск

MUT.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUT.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MUT.L	IUKD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	2.14	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	2.68	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.44	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	3.00	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.05	11.87	-7.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUT.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUT.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUT.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MUT.L	IUKD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	2.14	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.91	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.40	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.27	+0.02

Корреляция

Корреляция между MUT.L и IUKD.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUT.L и IUKD.L

Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MUT.L Murray Income Trust	4.47%	4.38%	4.71%	4.48%	76.11%	3.29%	4.63%	3.82%	4.57%	4.23%	4.45%	4.76%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.66%	4.85%	5.78%	5.34%	6.39%	5.68%	4.11%	5.70%	6.86%	5.19%	4.87%	5.67%

Просадки

Сравнение просадок MUT.L и IUKD.L

Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MUT.L	IUKD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.11%	-61.95%	-11.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-9.92%	-1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.15%	-19.93%	+1.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.97%	-44.34%	+8.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.50%	-6.08%	-3.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.39%	-15.07%	+4.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	2.51%	+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MUT.L и IUKD.L

Текущая волатильность для Murray Income Trust (MUT.L) составляет 4.57%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MUT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MUT.L	IUKD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.57%	5.31%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.47%	8.71%	+0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.89%	13.56%	+0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	101.30%	13.87%	+87.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	72.85%	17.22%	+55.63%

Сравнение MUT.L с IUKD.L

Доходность

Сравнение доходности MUT.L и IUKD.L

Сравнение доходности по годам MUT.L и IUKD.L

Доходность по периодам

MUT.L

IUKD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MUT.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

MUT.L

IUKD.L

Сравнение MUT.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MUT.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUT.L и IUKD.L

Просадки

Сравнение просадок MUT.L и IUKD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MUT.L и IUKD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)