Сравнение MUST с SGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT).
MUST и SGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. SGVT - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MUST и SGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 5.19% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 0.82% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 0.82%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и SGVT
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.
Доходность на риск
MUST vs. SGVT — Ранг доходности на риск
MUST
SGVT
Сравнение MUST c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 18.81 | -18.31 |
Корреляция
Корреляция между MUST и SGVT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и SGVT
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SGVT в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 2.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и SGVT
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -0.03% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и SGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 0.20% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.20% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 0.20% | +5.40% |