Сравнение MUST с SGVT
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both Money Market funds. MUST is passively managed, while SGVT is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MUST charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности MUST и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
MUST
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 5.19% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between MUST and SGVT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. SGVT — Ранг доходности на риск
MUST
SGVT
Сравнение MUST c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 18.57 | -18.03 |
Просадки
Сравнение просадок MUST и SGVT
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -0.03% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 0.20% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 0.20% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 0.20% | +5.39% |
Сравнение комиссий MUST и SGVT
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и SGVT
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and SGVT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.12% for SGVT.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для MUST и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор