PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с SBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и SBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и SBIL


Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SBIL с доходностью 0.88%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

SBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Simplify Government Money Market ETF

Сравнение комиссий MUST и SBIL

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MUST vs. SBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SBIL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c SBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTSBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

MUST vs. SBIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTSBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

14.29

-13.79

Корреляция

Корреляция между MUST и SBIL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и SBIL

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SBIL в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
SBIL
Simplify Government Money Market ETF
2.68%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и SBIL

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SBIL в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTSBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-0.03%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

0.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

0.00%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и SBIL


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTSBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

0.27%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

0.27%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

0.27%

+5.33%