Сравнение MUST с MINO
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. MUST is passively managed, while MINO is actively managed. Over the past 3 years, MUST returned 3.82%/yr vs 4.99%/yr for MINO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUST charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности MUST и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 1.96%.
MUST
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | -0.23% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.28% |
Correlation
The correlation between MUST and MINO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between MUST and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. MINO — Ранг доходности на риск
MUST
MINO
Сравнение MUST c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.30 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 11.84 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.92 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MUST и MINO
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -15.24% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.41% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -5.34% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.22% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.25% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.67% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и MINO
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.04% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 1.90% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 2.73% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.55% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.55% | +1.04% |
Сравнение комиссий MUST и MINO
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и MINO
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MINO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and MINO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUST has higher volatility (1.80%) compared to MINO (1.04%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, MINO leads with 4.99% vs 3.82% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINO has performed better with a 4.99% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.32% for MUST.
MUST is categorized as Money Market, while MINO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and PIMCO. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUST и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор