PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с VSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUSEX returned 13.97%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.

MUSEX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.36%
1 год
25.19%
3 года*
22.20%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.46%

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		9.89%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%17.97%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between MUSEX and VSTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between MUSEX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с ECATMUSEX с QUERXMUSEX с ORDNXMUSEX с FEQHXMUSEX с VFFSX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

MUSEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.17

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

14.63

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и VSTSX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-34.97%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.92%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.36%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-25.35%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.76%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.89%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и VSTSX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.05%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.20%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.22%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.36%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.75%

-0.43%

Сравнение комиссий MUSEX и VSTSX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и VSTSX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VSTSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.51%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MUSEX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (3.05%) compared to MUSEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор