PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSEX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MUSEX управляется MFS. Фонд был запущен 14 янв. 1994 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSEX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		-3.18%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MUSEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.10% против 16.91% соответственно.

MUSEX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.92%
1 год
17.12%
3 года*
19.20%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.10%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с SPYMUSEX с VOMUSEX с FLCPXMUSEX с MFEKXMUSEX с FGJEXMUSEX с FNSTXMUSEX с FSKAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MUSEX и VPMAX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MUSEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.78

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.30

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.76

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

16.16

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между MUSEX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и VPMAX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		7.39%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и VPMAX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-48.32%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.75%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-25.21%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-32.65%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.80%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.61%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.20%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и VPMAX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.72%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

22.09%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

28.98%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.17%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.11%

-1.80%