Сравнение MUSEX с SVAIX
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.44%/yr vs 8.08%/yr for SVAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSEX показывает доходность 12.56%, а SVAIX немного выше – 12.92%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 14.44% против 8.08% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.44%
SVAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам MUSEX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 12.56% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 12.92% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between MUSEX and SVAIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MUSEX and SVAIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
MUSEX
SVAIX
Сравнение MUSEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSEX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.79 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 15.43 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и SVAIX
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -50.62% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -4.66% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -12.64% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -16.13% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -36.53% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.67% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.64% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и SVAIX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 3.49%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.49% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.14% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 11.01% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.73% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.46% | +2.84% |
Сравнение комиссий MUSEX и SVAIX
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и SVAIX
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SVAIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.36% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.15% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
MUSEX and SVAIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (4.49%) compared to MUSEX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор