Сравнение MUSEX с MIGFX

С начала года, MUSEX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUSEX имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции MIGFX немного впереди с 13.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MIGFX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUSEX и MIGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности MIGFX в 12.57%

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и MIGFX.

MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеют волатильность 5.62% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.