PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с MIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с MIGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.57%/yr vs 14.65%/yr for MIGFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for MIGFX.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUSEX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции MIGFX немного впереди с 14.65%.

MUSEX

1 день
0.05%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.71%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.57%

MIGFX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.70%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и MIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		10.98%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.34%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%

Correlation

The correlation between MUSEX and MIGFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between MUSEX and MIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с ECATMUSEX с QUERXMUSEX с ORDNXMUSEX с FEQHXMUSEX с FLCPX
Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с FNIAXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC

Доходность на риск

MUSEX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEXMIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.83

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.22

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.76

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

2.55

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. MIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEXMIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.83

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и MIGFX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и MIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXMIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-61.83%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-13.77%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-18.68%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-26.67%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-32.42%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-18.96%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.11%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и MIGFX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 2.58%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXMIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.42%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.84%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.68%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.52%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.21%

+0.11%

Сравнение комиссий MUSEX и MIGFX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MIGFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и MIGFX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности MIGFX в 11.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.43%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.45%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MUSEX and MIGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIGFX has higher volatility (3.42%) compared to MUSEX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs MIGFX's -61.83%.

MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и MIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор