PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с CTRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с CTRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while CTRZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, MUSEX returned 14.39%/yr vs 0.19%/yr for CTRZX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и CTRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у CTRZX с доходностью 0.41%.

MUSEX

1 день
0.05%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.71%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.57%

CTRZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.69%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и CTRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		10.98%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%16.51%
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.41%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%

Correlation

The correlation between MUSEX and CTRZX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.01

Over the past year, MUSEX and CTRZX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с ECATMUSEX с QUERXMUSEX с ORDNXMUSEX с FEQHXMUSEX с FLCPX
Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с BDJCTRZX с ASFYXCTRZX с BCOIXCTRZX с ARINX

Доходность на риск

MUSEX vs. CTRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c CTRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEXCTRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.39

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.10

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.88

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

5.64

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. CTRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CTRZX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и CTRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEXCTRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.39

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.03

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и CTRZX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки CTRZX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и CTRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXCTRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-19.33%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-3.03%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-6.14%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-19.33%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.05%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.01%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и CTRZX

MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXCTRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.44%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

2.97%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

4.11%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

6.00%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

5.11%

+13.21%

Сравнение комиссий MUSEX и CTRZX

И MUSEX, и CTRZX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и CTRZX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CTRZX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.40%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.45%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%

Часто задаваемые вопросы

MUSEX and CTRZX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSEX has higher volatility (2.58%) compared to CTRZX (1.44%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs CTRZX's -19.33%.

MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и CTRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор