PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MACHXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий MUROX и FRIMX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.70

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.38

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.31

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

9.18

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FRIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между MUROX и FRIMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и FRIMX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и FRIMX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-33.73%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.44%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-16.12%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.46%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.74%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.86%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и FRIMX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.13%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.95%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.64%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.23%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

4.48%

+380.77%