Сравнение MURNX с MAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America International Fund (MAIFX).
MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MURNX и MAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURNX и MAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | -0.56% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
MAIFX Mutual of America International Fund | 3.27% | 37.23% | 3.22% | 16.96% | -12.81% | 9.11% | 926.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MURNX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у MAIFX с доходностью 3.27%.
MURNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
MAIFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURNX и MAIFX
MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAIFX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MURNX vs. MAIFX — Ранг доходности на риск
MURNX
MAIFX
Сравнение MURNX c MAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURNX | MAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.50 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.31 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.72 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURNX | MAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MURNX и MAIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURNX и MAIFX
Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MAIFX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.36% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% |
MAIFX Mutual of America International Fund | 3.28% | 3.39% | 1.94% | 3.77% | 9.48% | 9.92% |
Просадки
Сравнение просадок MURNX и MAIFX
Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и MAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURNX | MAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -33.70% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.57% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -29.00% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.42% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.10% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.06% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURNX и MAIFX
Текущая волатильность для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) составляет 4.71%, в то время как у Mutual of America International Fund (MAIFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MURNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURNX | MAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.12% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 11.56% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.91% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.20% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.35% | 385.33% | +2.02% |