PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAGKXMURNX с MAAKXMURNX с MAMVX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий MURNX и FIKFX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MURNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.30

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.11

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.96

-0.80

Корреляция

Корреляция между MURNX и FIKFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и FIKFX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и FIKFX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-15.03%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-3.32%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-15.03%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.37%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.74%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.80%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и FIKFX

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MURNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.05%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

2.85%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.39%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

5.07%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

4.40%

+383.09%