Сравнение MURMX с MURLX

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MURMX на уровне -0.59% и MURLX на уровне -0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MURMX, и MURLX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURLX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и MURLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MURMX и MURLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MURLX в 8.67%

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и MURLX.

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.