PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий MURMX и FRHMX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.46

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Корреляция

Корреляция между MURMX и FRHMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FRHMX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FRHMX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-15.96%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.42%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-15.96%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.45%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.58%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.86%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FRHMX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.13%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.94%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.63%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.23%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

5.14%

+381.27%