PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий MURMX и FRAMX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.30

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.22

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.81

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Корреляция

Корреляция между MURMX и FRAMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FRAMX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FRAMX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-33.94%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.45%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-16.31%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.47%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.86%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.87%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FRAMX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.14%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.95%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.64%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.22%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

4.48%

+381.93%