PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий MURMX и FFFAX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.31

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.52

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.03

-0.87

Корреляция

Корреляция между MURMX и FFFAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FFFAX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FFFAX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-17.96%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.68%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-15.87%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.56%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.80%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.89%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FFFAX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.44%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

3.29%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.88%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.30%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

4.58%

+381.83%