Сравнение MURLX с MURMX
MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and MURMX (Mutual of America 2045 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Mutual of America. Over the past 5 years, MURLX returned 7.64%/yr vs 8.14%/yr for MURMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MURLX и MURMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURLX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MURMX с доходностью 9.54%.
MURLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
MURMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MURLX и MURMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.57% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 9.54% | 17.76% | 13.85% | 15.43% | -16.20% | 17.37% | 891.67% |
Correlation
The correlation between MURLX and MURMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between MURLX and MURMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURLX vs. MURMX — Ранг доходности на риск
MURLX
MURMX
Сравнение MURLX c MURMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURLX | MURMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 15.05 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURLX | MURMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MURLX и MURMX
Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, примерно равная максимальной просадке MURMX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MURMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURLX | MURMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -32.65% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.34% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -14.67% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -23.56% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.48% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и MURMX
Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 2.98%, в то время как у Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURLX | MURMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.17% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.09% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.27% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.73% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 382.12% | 380.75% | +1.37% |
Сравнение комиссий MURLX и MURMX
И MURLX, и MURMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и MURMX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что сопоставимо с доходностью MURMX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.94% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 8.02% | 8.79% | 8.17% | 2.95% | 11.94% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MURLX and MURMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MURMX has higher volatility (3.17%) compared to MURLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs MURMX's -32.65%.
MURMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURLX и MURMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор