PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MURLX с MAMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MURLX с MAMOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and MAMOX (MoA Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - MURLX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America, while MAMOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MURLX returned 7.73%/yr vs 5.90%/yr for MAMOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for MAMOX.

Доходность

Сравнение доходности MURLX и MAMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у MAMOX с доходностью 7.06%.

MURLX

1 день
0.36%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
6.50%
С начала года
8.93%
1 год
18.02%
3 года*
14.18%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

MAMOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
5.25%
С начала года
7.06%
1 год
15.13%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURLX и MAMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.93%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		7.06%15.45%10.12%11.57%-14.51%11.46%870.51%

Correlation

The correlation between MURLX and MAMOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between MURLX and MAMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

MoA Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с MAGKXMURLX с MAMEXMURLX с MACHXMURLX с MABDXMURLX с MARMXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с MAMOX:
MAMOX с MACHXMAMOX с MAMEXMAMOX с FSRRXMAMOX с MURMXMAMOX с FRGAXMAMOX с AVEFXMAMOX с FYMIX

Доходность на риск

MURLX vs. MAMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAMOX
Ранг доходности на риск MAMOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c MAMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MURLXMAMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.94

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.91

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.32

-0.08

MURLX vs. MAMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMOX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и MAMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MURLX и MAMOX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки MAMOX в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MAMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURLXMAMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-21.38%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.48%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-10.58%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-20.05%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.58%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.34%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и MAMOX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURLXMAMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.07%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.96%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.12%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.21%

375.03%

+3.18%

Сравнение комиссий MURLX и MAMOX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAMOX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и MAMOX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности MAMOX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		9.86%10.61%8.01%3.64%11.53%5.32%
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.03%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MURLX and MAMOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MURLX has higher volatility (2.99%) compared to MAMOX (2.68%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs MAMOX's -21.38%.

MAMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURLX и MAMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор