- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 20 мая 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции MAMOX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAMOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) показал доход в 6.93% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев.
MoA Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAMOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +11.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +818.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAMOX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +905.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2022 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 1.26% | -4.56% | 5.43% | 2.47% | 0.20% | 6.93% | ||||||
| 2025 | 3.43% | -2.38% | -0.74% | 0.52% | 3.25% | 3.21% | 0.63% | 2.23% | 2.05% | 0.96% | 0.67% | 0.79% | 15.45% |
| 2024 | 0.30% | 2.50% | 2.73% | -3.52% | 3.58% | 0.14% | 2.23% | 1.76% | 1.31% | -1.98% | 3.51% | -2.56% | 10.12% |
| 2023 | 5.07% | -2.33% | 1.91% | 0.94% | -1.24% | 3.21% | 2.20% | -1.56% | -3.55% | -4.30% | 6.70% | 4.64% | 11.57% |
| 2022 | -3.81% | -1.49% | 0.33% | -4.08% | -1.37% | -8.41% | 4.32% | -6.18% | 3.68% | 5.28% | -2.87% | -14.51% | |
| 2021 | 0.99% | 0.59% | 2.15% | 3.69% | 0.31% | 0.12% | 1.53% | 1.26% | -2.32% | 0.85% | 0.06% | 1.78% | 11.46% |
Метрики бенчмарка
MoA Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 333.80%, beta of 1.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund captured 52.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -258.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 333.80%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 52.89%
- Участие в снижении
- -258.89%
Комиссия
Комиссия MAMOX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAMOX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 13.52 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MoA Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.08 | $0.48 | $1.41 | $0.85 |
Дивидендный доход | 9.92% | 10.61% | 8.01% | 3.64% | 11.53% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MoA Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.21 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.67 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.54 | $1.41 | |
| 2021 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MoA Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.38%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 15d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.05%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.58%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.94%дек. 2020 г. | 2d | 3mo 23d | 3mo 25dдек. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.48%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MAMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.38% | -56.78% | +35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -18.90% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.43% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.72% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.97% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAMOX
Добавьте MoA Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAMOX