PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMOX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMOX с FRGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMOX (MoA Moderate Allocation Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAMOX returned 12.67%/yr vs 16.33%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAMOX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности MAMOX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 9.37%.

MAMOX

1 день
0.20%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.49%
1 год
18.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
0.22%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.79%
1 год
22.55%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMOX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		6.93%15.45%10.12%11.57%-1.37%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.37%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between MAMOX and FRGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between MAMOX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoA Moderate Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MAMOX:
MAMOX с MACHXMAMOX с FYMIXMAMOX с FSRRXMAMOX с MAMEXMAMOX с EKBAXMAMOX с FCSRXMAMOX с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с VWELXFRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

MAMOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMOX
Ранг доходности на риск MAMOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMOXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.27

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

14.61

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMOX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMOX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMOX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMOXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.54

-1.38

Просадки

Сравнение просадок MAMOX и FRGAX

Максимальная просадка MAMOX за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMOX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMOXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-11.77%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-7.03%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.77%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.58%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMOX и FRGAX

Текущая волатильность для MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMOXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.75%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.19%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

9.03%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.31%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.92%

10.31%

+368.61%

Сравнение комиссий MAMOX и FRGAX

MAMOX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMOX и FRGAX

Дивидендная доходность MAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности FRGAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.83%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		9.92%10.61%8.01%3.64%11.53%5.32%

Часто задаваемые вопросы

MAMOX and FRGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRGAX has higher volatility (2.75%) compared to MAMOX (2.57%). In terms of maximum drawdown, MAMOX dropped -21.38% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMOX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор