PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-11.80%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.32%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MUOIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-10.56%
1 год
7.42%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MUOIX и YFSIX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Доходность на риск

MUOIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.99

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.36

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.42

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между MUOIX и YFSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и YFSIX

Ни MUOIX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и YFSIX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-35.10%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.20%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.14%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-11.03%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.93%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.38%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и YFSIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 4.30%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.23%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

19.89%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.29%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

15.11%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

16.20%

+4.03%