PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-8.96%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MUOIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-7.54%
1 год
10.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с GOOGMUOIX с TRBCXMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FEQHX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MUOIX и VSTSX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MUOIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.98

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.50

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.51

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.25

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между MUOIX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и VSTSX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и VSTSX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-34.97%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.41%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.35%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-6.21%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.97%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.59%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и VSTSX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.79%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.61%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.37%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.86%

+1.39%