PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-8.96%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MUOIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-7.54%
1 год
10.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MUOIX и VFFSX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MUOIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.98

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.52

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.31

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Корреляция

Корреляция между MUOIX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и VFFSX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и VFFSX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-33.82%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.12%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.51%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-6.24%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.57%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и VFFSX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.59% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.32%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.91%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.52%

+1.73%