Сравнение MUNI с ABHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX).
MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и ABHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и ABHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | -0.31% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям ABHYX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.85% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
ABHYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и ABHYX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABHYX в 0.59%.
Доходность на риск
MUNI vs. ABHYX — Ранг доходности на риск
MUNI
ABHYX
Сравнение MUNI c ABHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | ABHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.83 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.72 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.19 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и ABHYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и ABHYX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ABHYX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.82% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и ABHYX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и ABHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -26.34% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -6.09% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -18.54% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -18.54% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.12% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.99% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и ABHYX
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.33% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.09% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 6.17% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.90% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.96% | -1.11% |