PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с TSY3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с TSY3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L).

MUNI.L и TSY3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и TSY3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и TSY3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.16%5.39%4.03%3.54%-3.91%-0.42%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TSY3.L с доходностью 0.16%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

TSY3.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.64%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с TSY3.L:
TSY3.L с IBTU.LTSY3.L с BILTSY3.L с U10C.LTSY3.L с BBM3.LTSY3.L с VDST.LTSY3.L с VDTA.LTSY3.L с PRIT.L

Сравнение комиссий MUNI.L и TSY3.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.15%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

MUNI.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LTSY3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.32

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.12

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.34

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. TSY3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TSY3.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и TSY3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LTSY3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.87

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.30

-0.39

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и TSY3.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и TSY3.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TSY3.L в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и TSY3.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TSY3.L в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и TSY3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LTSY3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-18.75%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-6.62%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-16.38%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-7.16%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-7.80%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.67%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и TSY3.L

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LTSY3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.59%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

4.16%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.10%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

5.13%

+9.78%