PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с TREX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L).

MUNI.L и TREX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и TREX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.44%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBRT.LTREX.L с CU31.L

Сравнение комиссий MUNI.L и TREX.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MUNI.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LTREX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.05

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

2.74

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.16

-0.26

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и TREX.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и TREX.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TREX.L в 4.28%

TTM2025202420232022202120202019
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и TREX.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и TREX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-23.36%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.12%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-20.95%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-9.95%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-9.97%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.47%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и TREX.L

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

5.30%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

7.46%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

6.96%

+7.95%