Сравнение MUNDX с GWOAX
MUNDX (Mundoval Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MUNDX returned 11.73%/yr vs 12.19%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUNDX charges 1.49%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности MUNDX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNDX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNDX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции GWOAX немного впереди с 12.19%.
MUNDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 11.73%
GWOAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам MUNDX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNDX Mundoval Fund | 3.67% | 18.06% | 11.13% | 15.75% | -18.38% | 22.91% | 14.85% | 37.23% | -8.29% | 18.86% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 15.54% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between MUNDX and GWOAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between MUNDX and GWOAX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNDX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MUNDX
GWOAX
Сравнение MUNDX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mundoval Fund (MUNDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNDX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.16 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 16.49 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNDX и GWOAX
Максимальная просадка MUNDX за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNDX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNDX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.89% | -49.84% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.78% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -16.11% | -77.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -26.21% | -67.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -35.28% | -58.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -0.83% | -90.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -8.98% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.21% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNDX и GWOAX
Mundoval Fund (MUNDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNDX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.08% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.84% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 488.98% | 15.28% | +473.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.81% | 16.52% | +329.29% |
Сравнение комиссий MUNDX и GWOAX
MUNDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNDX и GWOAX
Дивидендная доходность MUNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GWOAX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.86% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MUNDX Mundoval Fund | 8.33% | 8.63% | 7.29% | 3.10% | 2.88% | 4.56% | 4.85% | 0.52% | 0.24% | 0.19% | 0.50% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
MUNDX and GWOAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWOAX has higher volatility (4.38%) compared to MUNDX (4.20%). In terms of maximum drawdown, MUNDX dropped -93.89% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNDX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор