Сравнение MUND с QLC
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - MUND is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. MUND is actively managed, while QLC is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MUND charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности MUND и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.45%.
MUND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам MUND и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.22% | 4.41% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 12.45% | 9.87% |
Correlation
The correlation between MUND and QLC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. QLC — Ранг доходности на риск
MUND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLC
Сравнение MUND c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUND | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUND и QLC
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -35.86% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.65% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.50% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 13.00% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.92% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.38% | -11.48% |
Сравнение комиссий MUND и QLC
MUND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и QLC
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности QLC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 3.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.93% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and QLC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
MUND has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.93% for QLC.
MUND is categorized as Municipal Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for MUND and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для MUND и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор