Сравнение MUNB с QLC
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - MUNB is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. MUNB is actively managed, while QLC is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MUNB charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.23%.
MUNB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MUNB и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.68% | 1.91% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.23% | 10.50% |
Correlation
The correlation between MUNB and QLC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. QLC — Ранг доходности на риск
MUNB
QLC
Сравнение MUNB c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNB | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.79 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MUNB и QLC
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -35.86% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.66% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -4.54% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 12.67% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.86% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.43% | -16.50% |
Сравнение комиссий MUNB и QLC
MUNB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и QLC
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QLC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.80% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.89% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and QLC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
MUNB has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.89% for QLC.
MUNB is categorized as Municipal Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for MUNB and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор