Сравнение MUMC.TO с XMC.TO
MUMC.TO (Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged) and XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MUMC.TO is actively managed, while XMC.TO is passively managed. Over the past 5 years, MUMC.TO returned 6.11%/yr vs 11.12%/yr for XMC.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUMC.TO и XMC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUMC.TO показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у XMC.TO с доходностью 17.19%.
MUMC.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
XMC.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам MUMC.TO и XMC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUMC.TO Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged | 10.75% | 4.82% | 13.82% | 13.06% | -17.20% | 24.09% | 12.29% | 29.38% | -12.33% | 14.34% |
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 17.19% | 2.37% | 22.99% | 13.65% | -7.61% | 23.39% | 11.11% | 20.90% | -4.83% | 6.94% |
Correlation
The correlation between MUMC.TO and XMC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MUMC.TO and XMC.TO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUMC.TO vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск
MUMC.TO
XMC.TO
Сравнение MUMC.TO c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged (MUMC.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUMC.TO | XMC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.72 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.85 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUMC.TO и XMC.TO
Максимальная просадка MUMC.TO за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XMC.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUMC.TO и XMC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUMC.TO | XMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -36.38% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.28% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -22.70% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -22.70% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.24% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.00% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.29% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUMC.TO и XMC.TO
Текущая волатильность для Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged (MUMC.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MUMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUMC.TO | XMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.44% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.76% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.81% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.67% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.58% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUMC.TO и XMC.TO
Дивидендная доходность MUMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XMC.TO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUMC.TO Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged | 0.82% | 1.00% | 0.70% | 1.05% | 0.86% | 0.63% | 0.90% | 0.90% | 1.19% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 0.91% | 1.10% | 0.94% | 1.17% | 1.27% | 0.99% | 1.07% | 1.43% | 1.57% | 0.98% | 1.06% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MUMC.TO and XMC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Manulife and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MUMC.TO и XMC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор