- Эмитент
- Manulife
- Дата выпуска
- 10 апр. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUMC.TO
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged (MUMC.TO) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции MUMC.TO — CA$53. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции MUMC.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged (MUMC.TO) показал доход в 11.29% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев.
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность MUMC.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MUMC.TO закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | 3.03% | -5.42% | 4.80% | 3.76% | 2.75% | -1.46% | 11.29% | |||||
| 2025 | 5.10% | -5.39% | -3.95% | -2.47% | 5.02% | 3.52% | 1.98% | 2.78% | 0.23% | -0.87% | 1.84% | -2.41% | 4.82% |
| 2024 | 0.56% | 3.64% | 4.87% | -5.60% | 2.14% | -1.09% | 6.21% | 0.23% | 2.50% | -0.07% | 7.78% | -7.09% | 13.82% |
| 2023 | 8.12% | -1.37% | -3.75% | -1.41% | -2.39% | 7.30% | 4.34% | -2.81% | -5.10% | -6.24% | 9.67% | 7.81% | 13.06% |
| 2022 | -7.37% | -0.55% | 2.73% | -5.22% | -0.62% | -12.02% | 8.95% | -1.23% | -8.32% | 7.08% | 5.17% | -4.96% | -17.20% |
| 2021 | 0.83% | 4.56% | 4.09% | 4.19% | 0.25% | 0.47% | 1.28% | 2.55% | -2.46% | 4.10% | -0.09% | 2.27% | 24.09% |
Метрики бенчмарка
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged has an annualized alpha of 4.74%, beta of 0.36, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2017.
- This ETF participated in 111.88% of S&P 500 Index downside but only 90.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 90.10%
- Участие в снижении
- 111.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUMC.TO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged (MUMC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUMC.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.53 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 9.36 | -4.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.43 | CA$0.48 | CA$0.32 | CA$0.43 | CA$0.32 | CA$0.28 | CA$0.33 | CA$0.29 | CA$0.30 | CA$0.21 |
Дивидендный доход | 0.81% | 1.00% | 0.70% | 1.05% | 0.86% | 0.63% | 0.90% | 0.90% | 1.19% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.18 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.23 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.48 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.32 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.43 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.32 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged показал максимальную просадку в 38.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.47%март 2020 г. | 27d | 7mo 26d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.62%окт. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.77%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 18d | 11mo 1dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.91%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 6mo 27d | 10mo 22dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.38%март 2026 г. | 3mo 15d | 1mo 8d | 4mo 23dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MUMC.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -48.87% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.17% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -19.59% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.14% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.43% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.63% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.47% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUMC.TO
Добавьте Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF Hedged в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUMC.TO