Сравнение MULT с SOFR
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. MULT is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности MULT и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.45%.
MULT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.83% | 2.14% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.45% | 1.38% |
Correlation
The correlation between MULT and SOFR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. SOFR — Ранг доходности на риск
MULT
SOFR
Сравнение MULT c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 4.96 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок MULT и SOFR
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -0.41% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.14% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.84% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.84% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.84% | +2.11% |
Сравнение комиссий MULT и SOFR
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и SOFR
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and SOFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для MULT и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор