Сравнение MULT с SOFR
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. MULT is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности MULT и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.68%.
MULT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.88% | 2.14% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.68% | 1.42% |
Correlation
The correlation between MULT and SOFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. SOFR — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение MULT c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и SOFR
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -0.41% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.01% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.03% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.84% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.83% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.83% | +2.12% |
Сравнение комиссий MULT и SOFR
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и SOFR
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SOFR в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.94% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and SOFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
SOFR has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для MULT и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор