PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с SNXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MULL и SNXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SNXX

1 день
-24.97%
1 месяц
-59.79%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и SNXX


Correlation

The correlation between MULL and SNXX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Tradr 2X Long SNDK Daily ETF

Доходность на риск

MULL vs. SNXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SNXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c SNXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MULLSNXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.83

MULL vs. SNXX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и SNXX

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки SNXX в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SNXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MULLSNXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-68.71%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-68.71%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-18.21%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и SNXX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MULLSNXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.61%

222.07%

-68.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.38%

222.07%

-76.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.38%

222.07%

-76.69%

Сравнение комиссий MULL и SNXX

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SNXX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и SNXX

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SNXX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.07%0.39%
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MULL and SNXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNXX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNXX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for SNXX.

They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.49% for SNXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и SNXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор