PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MULL с BOEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с BOEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2454.81% vs -29.91% for BOEG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.

Доходность

Сравнение доходности MULL и BOEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -13.35%.

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOEG

1 день
-3.33%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-32.81%
С начала года
-13.35%
1 год
-29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и BOEG

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%365.79%
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-13.35%6.85%

Correlation

The correlation between MULL and BOEG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX
Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с ADBGBOEG с PLTGBOEG с BMNGBOEG с NBIGBOEG с COTGBOEG с CRMG

Доходность на риск

MULL vs. BOEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c BOEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULLBOEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.22
-0.47

+16.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
-0.36

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.09

-0.65

+45.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.83

-1.21

+144.04

MULL vs. BOEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 16.22, что выше коэффициента Шарпа BOEG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и BOEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и BOEG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и BOEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLBOEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-46.47%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-46.47%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-34.94%

-20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-20.22%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

24.74%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и BOEG

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 64.12% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLBOEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.12%

15.88%

+48.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.46%

47.24%

+79.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.61%

63.88%

+89.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.38%

63.79%

+81.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.38%

63.79%

+81.59%

Сравнение комиссий MULL и BOEG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и BOEG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MULL and BOEG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs BOEG's -46.47%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BOEG.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for BOEG.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и BOEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор