Сравнение MULL с BEG
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности MULL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 780.13%, что значительно выше, чем у BEG с доходностью 658.88%.
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 40.36% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MULL and BEG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. BEG — Ранг доходности на риск
MULL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MULL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 221.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и BEG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -59.85% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -13.66% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -16.74% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.72% | 212.91% | -67.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.49% | 212.91% | -70.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.49% | 212.91% | -70.42% |
Сравнение комиссий MULL и BEG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и BEG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and BEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для MULL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор