PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUL.L с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUL.L с ARMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUL.L (Mulberry Group plc) is a stock, while ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, MUL.L returned 13.95% vs 313.53% for ARMG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUL.L и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mulberry Group plc (MUL.L) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUL.L торгуется в GBp, в то время как ARMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUL.L показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 603.31%.

MUL.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.67%
6 месяцев
22.50%
1 год
13.95%
3 года*
-21.54%
5 лет*
-16.89%
10 лет*
-18.71%

ARMG

1 день
-25.54%
1 месяц
84.25%
С начала года
603.31%
6 месяцев
308.74%
1 год
313.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUL.L и ARMG

2026 (YTD)2025
MUL.L
Mulberry Group plc		16.67%3.96%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		603.31%-65.37%

Correlation

The correlation between MUL.L and ARMG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulberry Group plc

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с MUL.L:
MUL.L с HESAYMUL.L с AMDLMUL.L с ASMG
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

MUL.L vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUL.L
Ранг доходности на риск MUL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUL.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUL.L c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulberry Group plc (MUL.L) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUL.LARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.39

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.96

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.58

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

8.19

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUL.L vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUL.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUL.L и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUL.LARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.39

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MUL.L и ARMG

Максимальная просадка MUL.L за все время составила -96.48%, что больше максимальной просадки ARMG в -81.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUL.L и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUL.LARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.48%

-81.01%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-68.97%

+48.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-32.41%

-62.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.52%

-55.93%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

38.49%

-26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUL.L и ARMG

Текущая волатильность для Mulberry Group plc (MUL.L) составляет 10.46%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 71.59%. Это указывает на то, что MUL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUL.LARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

71.59%

-61.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

107.97%

-88.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

132.27%

-100.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.43%

139.29%

-88.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.58%

139.29%

-86.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUL.L и ARMG

MUL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.70%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUL.L
Mulberry Group plc		0.00%0.00%0.00%0.61%1.30%0.00%0.00%1.75%1.69%0.47%0.46%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MUL.L and ARMG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUL.L и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор