PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUL.L с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUL.L с AMDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUL.L (Mulberry Group plc) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, MUL.L returned 13.95% vs 884.50% for AMDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUL.L и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mulberry Group plc (MUL.L) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUL.L торгуется в GBp, в то время как AMDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUL.L показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 264.53%.

MUL.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.67%
6 месяцев
22.50%
1 год
13.95%
3 года*
-21.54%
5 лет*
-16.89%
10 лет*
-18.71%

AMDL

1 день
-21.09%
1 месяц
18.14%
С начала года
264.53%
6 месяцев
242.81%
1 год
884.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUL.L и AMDL

2026 (YTD)20252024
MUL.L
Mulberry Group plc		16.67%-3.23%-11.43%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		264.53%88.54%-69.46%

Correlation

The correlation between MUL.L and AMDL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulberry Group plc

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MUL.L:
MUL.L с HESAYMUL.L с ARMGMUL.L с ASMG
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

MUL.L vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUL.L
Ранг доходности на риск MUL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUL.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUL.L c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulberry Group plc (MUL.L) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUL.LAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
6.86

-6.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
4.28

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

15.77

-15.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

30.68

-29.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUL.L vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUL.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 6.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUL.L и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUL.LAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

6.86

-6.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MUL.L и AMDL

Максимальная просадка MUL.L за все время составила -96.48%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUL.L и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUL.LAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.48%

-88.67%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-56.66%

+36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-26.68%

-67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.52%

-49.71%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

29.07%

-16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MUL.L и AMDL

Текущая волатильность для Mulberry Group plc (MUL.L) составляет 10.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 44.28%. Это указывает на то, что MUL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUL.LAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

44.28%

-33.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

96.04%

-76.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

130.47%

-98.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.43%

116.21%

-65.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.58%

116.21%

-63.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUL.L и AMDL

Ни MUL.L, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUL.L
Mulberry Group plc		0.00%0.00%0.00%0.61%1.30%0.00%0.00%1.75%1.69%0.47%0.46%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MUL.L and AMDL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUL.L и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор