PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUL.L с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUL.L с ASMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUL.L (Mulberry Group plc) is a stock, while ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, MUL.L returned 13.95% vs 270.54% for ASMG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUL.L и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mulberry Group plc (MUL.L) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUL.L торгуется в GBp, в то время как ASMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASMG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUL.L показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 105.77%.

MUL.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.67%
6 месяцев
22.50%
1 год
13.95%
3 года*
-21.54%
5 лет*
-16.89%
10 лет*
-18.71%

ASMG

1 день
-13.13%
1 месяц
11.29%
С начала года
105.77%
6 месяцев
89.92%
1 год
270.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUL.L и ASMG

2026 (YTD)2025
MUL.L
Mulberry Group plc		16.67%3.96%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		105.77%48.38%

Correlation

The correlation between MUL.L and ASMG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulberry Group plc

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с MUL.L:
MUL.L с HESAYMUL.L с AMDLMUL.L с ARMG
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

MUL.L vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUL.L
Ранг доходности на риск MUL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUL.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUL.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUL.L c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulberry Group plc (MUL.L) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUL.LASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.38

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.22

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

8.33

-7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

19.92

-18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUL.L vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUL.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUL.L и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUL.LASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.38

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.48

-1.39

Просадки

Сравнение просадок MUL.L и ASMG

Максимальная просадка MUL.L за все время составила -96.48%, что больше максимальной просадки ASMG в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUL.L и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUL.LASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.48%

-45.36%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-32.70%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-13.13%

-81.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.52%

-15.20%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

13.65%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MUL.L и ASMG

Текущая волатильность для Mulberry Group plc (MUL.L) составляет 10.46%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что MUL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUL.LASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

29.66%

-19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

63.91%

-44.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

80.54%

-48.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.43%

83.90%

-33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.58%

83.90%

-31.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUL.L и ASMG

MUL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		5.50%11.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUL.L
Mulberry Group plc		0.00%0.00%0.00%0.61%1.30%0.00%0.00%1.75%1.69%0.47%0.46%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MUL.L and ASMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUL.L и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор