PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%17.76%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUHLX показывает доходность 9.11%, а NWAUX немного выше – 9.49%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий MUHLX и NWAUX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.38

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.59

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.66

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

1.53

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.38

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между MUHLX и NWAUX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и NWAUX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и NWAUX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-21.07%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.57%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.07%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.22%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.85%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.83%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и NWAUX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.74%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.29%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.55%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.10%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.04%

+1.00%