Сравнение MUHLX с MIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX).
MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и MIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUHLX и MIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 22.67% | -8.04% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MIGYX с доходностью -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUHLX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции MIGYX немного впереди с 10.88%.
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUHLX и MIGYX
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MIGYX в 0.56%.
Доходность на риск
MUHLX vs. MIGYX — Ранг доходности на риск
MUHLX
MIGYX
Сравнение MUHLX c MIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | MIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.20 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 0.78 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MUHLX и MIGYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и MIGYX
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MIGYX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и MIGYX
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки MIGYX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и MIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUHLX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -56.98% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.78% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -26.59% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -35.48% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -8.28% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.66% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.32% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и MIGYX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUHLX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.51% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.59% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.93% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.88% | -0.84% |