PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUHLX с FSAKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUHLX (Muhlenkamp Fund) and FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MUHLX returned 19.90% vs 21.58% for FSAKX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUHLX charges 1.14%/yr vs 0.28%/yr for FSAKX.

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у FSAKX с доходностью 11.18%.

MUHLX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
9.77%
6 месяцев
7.38%
1 год
19.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.04%

FSAKX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUHLX и FSAKX

2026 (YTD)20252024
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.77%17.82%-4.81%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		11.18%11.58%13.73%

Correlation

The correlation between MUHLX and FSAKX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.55

The correlation between MUHLX and FSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPX
Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с IVVFSAKX с FSKAXFSAKX с SPYFSAKX с FGJEXFSAKX с RCKSXFSAKX с SGOIX

Доходность на риск

MUHLX vs. FSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUHLXFSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.93

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.61

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.16

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.66

-5.65

MUHLX vs. FSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAKX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и FSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FSAKX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FSAKX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUHLXFSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-19.58%

-42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.97%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.80%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-2.66%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FSAKX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 4.26%, в то время как у Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUHLXFSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.03%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.16%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.74%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.99%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.99%

-2.91%

Сравнение комиссий MUHLX и FSAKX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSAKX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FSAKX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FSAKX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.72%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Часто задаваемые вопросы

MUHLX and FSAKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAKX has higher volatility (5.03%) compared to MUHLX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MUHLX dropped -62.05% vs FSAKX's -19.58%.

FSAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUHLX и FSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор