Сравнение MUD с RDDT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while RDDT (Reddit, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.90% vs 23.48% for RDDT. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -27.95%.
MUD
- 1 день
- 12.55%
- 1 месяц
- -38.07%
- С начала года
- -80.97%
- 6 месяцев
- -81.60%
- 1 год
- -92.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 16.91%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.97% | -78.75% | 19.12% |
RDDT Reddit, Inc. | -27.95% | 40.64% | 130.20% |
Correlation
The correlation between MUD and RDDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. RDDT — Ранг доходности на риск
MUD
RDDT
Сравнение MUD c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.43 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.77 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и RDDT
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -61.41% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.52% | -54.99% | -39.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -38.82% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -24.62% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.29% | 30.50% | +33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и RDDT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Reddit, Inc. (RDDT) с волатильностью 24.85%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.19% | 24.85% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 48.06% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.50% | 66.62% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 81.46% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.99% | 81.46% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и RDDT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 30.97% | 9.21% | 0.47% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and RDDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (38.19%) compared to RDDT (24.85%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор