Сравнение MUD с RDDT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while RDDT (Reddit, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 28.38% for RDDT. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -19.41%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -19.01%
- С начала года
- -19.41%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
RDDT Reddit, Inc. | -19.41% | 40.64% | 130.20% |
Correlation
The correlation between MUD and RDDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. RDDT — Ранг доходности на риск
MUD
RDDT
Сравнение MUD c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.12 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.52 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.91 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и RDDT
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -61.41% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -54.99% | -39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -31.57% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -24.78% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 31.42% | +37.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и RDDT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Reddit, Inc. (RDDT) с волатильностью 20.71%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 20.71% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 50.13% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 68.19% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 81.24% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 81.24% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и RDDT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and RDDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to RDDT (20.71%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор