Сравнение MUD с RDDT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while RDDT (Reddit, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 52.89% for RDDT. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -26.27%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -23.25%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
RDDT Reddit, Inc. | -26.27% | 40.64% | 133.82% |
Correlation
The correlation between MUD and RDDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. RDDT — Ранг доходности на риск
MUD
RDDT
Сравнение MUD c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.17 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.97 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.81 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.81 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.91 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и RDDT
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -61.41% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -54.99% | -38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -37.39% | -58.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -24.39% | -25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 29.38% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и RDDT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Reddit, Inc. (RDDT) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 18.08% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 44.53% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 65.45% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 81.20% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 81.20% | -14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и RDDT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and RDDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to RDDT (18.08%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор