PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с RDDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и RDDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -27.95%.


MUD

1 день
12.55%
1 месяц
-38.07%
С начала года
-80.97%
6 месяцев
-81.60%
1 год
-92.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDDT

1 день
-2.82%
1 месяц
16.91%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-26.65%
1 год
23.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и RDDT


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-80.97%-78.75%19.12%
RDDT
Reddit, Inc.
-27.95%40.64%130.20%

Correlation

The correlation between MUD and RDDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Reddit, Inc.

Доходность на риск

MUD vs. RDDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

RDDT
Ранг доходности на риск RDDT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDDT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDDT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDDT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDDT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDDT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c RDDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUDRDDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.11

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.43

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

0.77

-2.21

MUD vs. RDDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа RDDT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и RDDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и RDDT

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и RDDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDRDDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-61.41%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-54.99%

-39.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.50%

-38.82%

-57.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-24.62%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.29%

30.50%

+33.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и RDDT

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Reddit, Inc. (RDDT) с волатильностью 24.85%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDRDDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.19%

24.85%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.00%

48.06%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

66.62%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

81.46%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

81.46%

-11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и RDDT

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
30.97%9.21%0.47%
RDDT
Reddit, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUD and RDDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.19%) compared to RDDT (24.85%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs RDDT's -61.41%.

RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и RDDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор