PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с RDDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и RDDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -19.41%.


MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDDT

1 день
-6.45%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-19.01%
С начала года
-19.41%
1 год
28.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и RDDT


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-77.77%-78.75%19.12%
RDDT
Reddit, Inc.
-19.41%40.64%130.20%

Correlation

The correlation between MUD and RDDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Reddit, Inc.

Доходность на риск

MUD vs. RDDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина

RDDT
Ранг доходности на риск RDDT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDDT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDDT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDDT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDDT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c RDDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUDRDDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.12

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.52

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

0.91

-2.25

MUD vs. RDDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RDDT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и RDDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и RDDT

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и RDDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDRDDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-61.41%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-54.99%

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-31.57%

-64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-24.78%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

31.42%

+37.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и RDDT

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Reddit, Inc. (RDDT) с волатильностью 20.71%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDRDDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

20.71%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

50.13%

+15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

68.19%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

81.24%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

81.24%

-9.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и RDDT

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
11.01%9.21%0.47%
RDDT
Reddit, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUD and RDDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to RDDT (20.71%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs RDDT's -61.41%.

RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и RDDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор