Сравнение MU с CELC
MU (Micron Technology, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, MU returned 66.21%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.22%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 14.38% |
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between MU and CELC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
CELC:
$4.82B
MU:
$21.26
CELC:
-$3.95
MU:
15.44
CELC:
90.10
MU:
$58.12B
CELC:
$0.00
MU:
$33.96B
CELC:
-$41.00K
MU:
$25.99B
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CELC — Ранг доходности на риск
MU
CELC
Сравнение MU c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 15.38 | +9.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 57.19 | +37.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CELC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -85.64% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -39.70% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -61.99% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -82.70% | +25.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -38.92% | +29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -44.97% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.67% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CELC
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 32.86%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 34.72% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 49.86% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 182.45% | -112.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 101.49% | -48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 91.68% | -41.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CELC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and CELC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CELC's -85.64%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор