Сравнение MTUAY с SMR
MTUAY (MTU Aero Engines AG) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MTUAY in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, MTUAY returned 8.41%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -12.05%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
MTUAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- -12.05%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 16.24%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUAY и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -12.05% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | 3.86% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MTUAY and SMR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MTUAY:
$19.62B
SMR:
$3.16B
MTUAY:
€16.10
SMR:
-$2.02
MTUAY:
1.08
SMR:
104.42
MTUAY:
3.93
SMR:
2.71
MTUAY:
€15.80B
SMR:
$18.10M
MTUAY:
€3.02B
SMR:
$4.45M
MTUAY:
€2.53B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. SMR — Ранг доходности на риск
MTUAY
SMR
Сравнение MTUAY c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.91 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.32 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и SMR
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -87.47% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -82.86% | +50.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -82.86% | +48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.53% | -87.47% | +43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -81.49% | +58.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -35.08% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 57.39% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и SMR
Текущая волатильность для MTU Aero Engines AG (MTUAY) составляет 11.82%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 28.93% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 69.57% | -40.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 102.59% | -68.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 93.50% | -61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 89.31% | -53.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и SMR
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.17% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTUAY и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and SMR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to MTUAY (11.82%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs SMR's -87.47%.
MTUAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор