PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUAY с SAFRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTUAY с SAFRY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MTUAY (MTU Aero Engines AG) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTUAY returned 16.24%/yr vs 20.00%/yr for SAFRY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и SAFRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Safran SA (SAFRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у SAFRY с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции MTUAY уступали акциям SAFRY по среднегодовой доходности: 16.24% против 20.00% соответственно.

MTUAY

1 день
0.01%
1 месяц
8.73%
С начала года
-12.05%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.93%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
16.24%

SAFRY

1 день
1.37%
1 месяц
9.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.12%
1 год
22.54%
3 года*
34.38%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и SAFRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-12.05%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%
SAFRY
Safran SA		2.56%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%

Correlation

The correlation between MTUAY and SAFRY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.41

Over the past year, MTUAY and SAFRY have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTUAY:

$19.62B

SAFRY:

$147.50B

EPS

MTUAY:

€16.10

SAFRY:

€3.89

Коэффициент P/E

MTUAY:

9.73

SAFRY:

19.63

Коэффициент PEG

MTUAY:

0.15

SAFRY:

0.01

Коэффициент P/S

MTUAY:

1.08

SAFRY:

2.17

Коэффициент P/B

MTUAY:

3.93

SAFRY:

8.59

Общая выручка (12 мес.)

MTUAY:

€15.80B

SAFRY:

€58.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTUAY:

€3.02B

SAFRY:

€22.83B

EBITDA (12 мес.)

MTUAY:

€2.53B

SAFRY:

€6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTU Aero Engines AG

Safran SA

Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с AMGNMTUAY с ESEMTUAY с IUUS.LMTUAY с DTLA.L
Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLT

Доходность на риск

MTUAY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUAYSAFRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.61

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.14

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.81

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

2.06

-2.66

MTUAY vs. SAFRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SAFRY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и SAFRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и SAFRY

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, примерно равная максимальной просадке SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и SAFRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUAYSAFRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-65.58%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-24.57%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-24.57%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-41.98%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

-65.58%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-12.89%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-12.25%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

9.60%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и SAFRY

MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Safran SA (SAFRY) имеют волатильность 11.82% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUAYSAFRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

11.51%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

28.81%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.99%

32.78%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

29.83%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.69%

35.32%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и SAFRY

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SAFRY в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.17%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%0.00%
SAFRY
Safran SA		1.11%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTUAY и SAFRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
4.53B
16.20B
(MTUAY) Общая выручка
(SAFRY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTUAY и SAFRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MTU Aero Engines AG и Safran SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.8%
12.1%
Активы портфеля
MTUAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

MTUAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MTUAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

MTUAY and SAFRY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUAY has higher volatility (11.82%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs SAFRY's -65.58%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и SAFRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор