PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX.TO с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 40.23% for PAVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как PAVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 22.21%.

MTRX.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
6.27%
С начала года
38.57%
6 месяцев
37.27%
1 год
83.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.66%
1 месяц
2.57%
С начала года
22.21%
6 месяцев
18.59%
1 год
40.23%
3 года*
28.76%
5 лет*
20.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и PAVE

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		38.57%37.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.21%12.24%

Correlation

The correlation between MTRX.TO and PAVE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between MTRX.TO and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с CIF.TOMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MTRX.TO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.17

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.04

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

3.43

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

13.26

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.17

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.77

+1.29

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и PAVE

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки PAVE в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRX.TOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-38.99%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.78%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.41%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.04%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и PAVE

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRX.TOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

6.08%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

15.06%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

18.59%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

19.51%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

22.26%

+9.52%

Сравнение комиссий MTRX.TO и PAVE

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и PAVE

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

MTRX.TO and PAVE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.

MTRX.TO is categorized as Technology Equities, while PAVE is Industrials Equities. MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор