Сравнение MTRX.TO с AIQ
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - MTRX.TO tracks the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 70.27% for AIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и AIQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTRX.TO показывает доходность 38.57%, а AIQ немного ниже – 37.71%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 37.71%
- 6 месяцев
- 35.26%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 39.13%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.68% | 16.87% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and AIQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between MTRX.TO and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. AIQ — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
AIQ
Сравнение MTRX.TO c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 4.13 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 12.35 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.96 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и AIQ
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки AIQ в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -38.96% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.11% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.99% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -8.73% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.71% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и AIQ
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 8.37% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 17.88% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 22.40% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 23.45% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 23.50% | +8.28% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и AIQ
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и AIQ
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and AIQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор