PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с WMAT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRL.L с WMAT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTRL.L returned 6.68%/yr vs 7.80%/yr for WMAT.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WMAT.L.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и WMAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как WMAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMAT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у WMAT.L с доходностью 16.53%.

MTRL.L

1 день
-0.60%
1 месяц
5.64%
С начала года
17.94%
6 месяцев
21.88%
1 год
25.69%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

WMAT.L

1 день
-0.64%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.98%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRL.L и WMAT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.94%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		16.53%11.36%0.49%10.97%-4.45%24.28%10.72%25.28%-13.41%13.19%

Correlation

The correlation between MTRL.L and WMAT.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.46

Over the past year, MTRL.L and WMAT.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MTRL.L и WMAT.L

Секторы
MTRL.L
WMAT.L

Сырьевые материалы

99.2%
94.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MTRL.L
99.2%
WMAT.L
94.8%

Потребительский циклический сектор

MTRL.L
0.8%
WMAT.L
4.2%

Коммуникационные услуги

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Потребительский защитный сектор

MTRL.L

-

WMAT.L
0.4%

Энергетика

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Финансовые услуги

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Здравоохранение

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Промышленность

MTRL.L

-

WMAT.L
0.4%

Недвижимость

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Технологии

MTRL.L

-

WMAT.L
0.6%

Коммунальные услуги

MTRL.L

-

WMAT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOP
Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IAUWMAT.L с XDWM.LWMAT.L с XLBS.LWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с IWVL.L

Доходность на риск

MTRL.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LWMAT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.65

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.18

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

9.02

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. WMAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMAT.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и WMAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LWMAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и WMAT.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке WMAT.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и WMAT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRL.LWMAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-33.63%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.66%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-19.66%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.75%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.03%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.50%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и WMAT.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеют волатильность 6.73% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRL.LWMAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.67%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.10%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.80%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

18.51%

+10.77%

Сравнение комиссий MTRL.L и WMAT.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WMAT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и WMAT.L

Ни MTRL.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTRL.L and WMAT.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.30% for WMAT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и WMAT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор