PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с USSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRL.L с USSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MTRL.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTRL.L returned 6.68%/yr vs 10.66%/yr for USSC.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 15.05%.

MTRL.L

1 день
-0.60%
1 месяц
5.64%
С начала года
17.94%
6 месяцев
21.88%
1 год
25.69%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

USSC.L

1 день
0.59%
1 месяц
2.33%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.70%
1 год
34.43%
3 года*
16.59%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRL.L и USSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.94%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		15.05%1.12%15.48%19.48%-4.57%45.33%-0.20%25.97%-11.33%-3.71%

Correlation

The correlation between MTRL.L and USSC.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.29

Over the past year, MTRL.L and USSC.L have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MTRL.L и USSC.L

Секторы
MTRL.L
USSC.L

Сырьевые материалы

99.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

11.2%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

14.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

MTRL.L
99.2%
USSC.L
6.1%

Потребительский циклический сектор

MTRL.L
0.8%
USSC.L
14.0%

Коммуникационные услуги

MTRL.L

-

USSC.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

MTRL.L

-

USSC.L
6.0%

Энергетика

MTRL.L

-

USSC.L
11.2%

Финансовые услуги

MTRL.L

-

USSC.L
19.8%

Здравоохранение

MTRL.L

-

USSC.L
7.5%

Промышленность

MTRL.L

-

USSC.L
14.7%

Недвижимость

MTRL.L

-

USSC.L
6.2%

Технологии

MTRL.L

-

USSC.L
9.4%

Коммунальные услуги

MTRL.L

-

USSC.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOP
Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L

Доходность на риск

MTRL.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LUSSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.87

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.47

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

16.34

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSC.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LUSSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и USSC.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и USSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRL.LUSSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-45.80%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-6.26%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-31.12%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-31.12%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-8.62%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.10%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и USSC.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRL.LUSSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.57%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.21%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.28%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.23%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

22.86%

+6.42%

Сравнение комиссий MTRL.L и USSC.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и USSC.L

Ни MTRL.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTRL.L and USSC.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

MTRL.L is categorized as Industrials Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. MTRL.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.30% for USSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и USSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор